2022년도 영화발전기금

자산운용 리스크관리 및 성과평가 용역 과업지시서

2022. 1.

I. 용역의 개요

1. 개요

ㅇ 용 역 명 : 「2022년도 영화발전기금 자산운용 리스크관리 및 성과평가 용역」

ㅇ 용역의 목적

- 외부 전문기관을 활용하여 기금 자산운용의 리스크관리 및 성과평가의 객관성 및 전문성 확보

- 기금의 현황 분석과 성과 달성에 대한 객관적 평가로 자산운용의 투명성과 신뢰성 제고

- 전문기관의 성과분석과 피드백을 통해 자산운용 프로세스 개선 및 운용성과 제고

- 자산운용 관련 자료 및 시스템을 활용하여 기금운용 업무의 효율성 증진

- 기금 운용 관련 정기/수시자문

ㅇ 용역대상

- 금융위원회에 집합투자기구(간접투자기구)평가 업으로 등록한 업체로서 “집합투자기구(간접투자기구) 평가회사 등록증을 소지한 전문기관

o 용역기간 : 계약일로부터 2022. 12. 15.

- 보고서 작성 대상 기간 : 2022. 1. 1. ∼ 2022. 12. 31.

- 연간보고서 제출 기한 : 2023. 1. 31.이내

ㅇ 계약방식 : 경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2. 용역 내용

가. 기간별 자산운용 성과평가 보고서의 작성 및 보고

ㅇ 기간별 자산운용 리스크관리 및 성과평가 보고서의 작성 및 제출

- 월(12회)․분기(4회)․반기(2회)․연간(1회) 보고서 작성 및 제출

- 보고서 제출기한 : 보고서별 해당 기간의 매 익월 이내(협의)

ㅇ 영화발전기금 자산운용 관련 위원회 참석 보고

- 보고 대상 : 분기·반기·연간 자산운용 성과평가 보고서

ㅇ 자산운용 성과평가보고서의 주요 내용

- 기금운용 현황

․자산운용 규모 및 현황

․상품별, 투자유형별, 금융기관별 구성 현황/추이

- Portlolio 성과분석

․기금 전체, 자산군별, 유형별, 개별 성과분석

․기준수익률 대비 및 목표수익률 대비 운용수익률 차이 분석

․성과요인분해(전략적 자산배분, 전술적 자산배분 효과 분석) 및 원인분석 등

․운용특성, 운용스타일, 수익률 기여도 분석 등

- 리스크분석

․리스크별 모니터링, 리스크한도 준수 여부

․운용기관 집중도, 운용상품 집중도 등

- 종합평가 및 정책 제언

․시장전망 및 기타 자산운용 관련사항

․자산운용 성과 평가 결과 및 피드백 방안(제언) 제공

- 기타 성과평가가 필요한 사항

․투자상품 선정 과정 및 예치 상품에 대한 분석

나. 기금 자산운용 관련 자문 및 자료/시스템 제공

ㅇ 자산운용계획 수립 자문

- 자금수지분석을 통한 적정유동성 규모 산출

- 자산배분 자문 (목표수익률 및 허용위험한도 등 설정, 근거제시)

- 자산별 기대수익률 및 변동성 산출 등

ㅇ 자금 집행방안 지원

- 거래대상 금융기관 선정 및 관리 지원

- 연기금투자풀 복수 주간사 자금배분 자문

- 리스크관리 방안 지원

- 위기상황 대응 방안 검토 및 현황 점검

- 스트레스테스트 실시(연1회)

ㅇ 자산운용 (자금집행, 리스크관리, 성과평가 등) 관련 IT/시스템 지원

ㅇ 각종 지침 및 규정 검토

ㅇ 기타 자산운용과 관련하여 자문 지원

- 신규편입 투자 자산에 대한 검토 및 리스크 관리 방법 제시

- 유사 연기금 운용사례 등 자산운용 및 리스크 전반에 대한 자문

다. 기타사항

ㅇ 용역사업자는 계약 체결 즉시 원활한 과업 추진에 차질이 없도록 위원회의 자료 요구 등에 성실하고 신속히 응해야 한다.

- 과업지시서에 명기되지 않은 사항이라 할지라도 과업의 중요성을 감안, 필요하다고 위원회가 인정하는 사항은 상호 간 협의하여 수행할 수 있다.

- 용역계약기간 종료 후에도 회계감사, 결산 등 진행 과정에 동 과업과 관련된 사항 발생 시 용역사업자는 위원회의 질의에 최대한 협조하여야한다.